Proporções relativas em opções de negociação

Você constrói uma linha proporção relativa dividindo uma segurança em outro. Isso permite que você comparar objetivamente o desempenho de um segurança em relação ao outro, porque a linha sobe quando a segurança primária está superando o segundo e cai quando é baixo desempenho.

Adicionando um gráfico de sobreposição para uma proporção em relação permite visualizar ambos os títulos em um gráfico. Log escalas normalmente fornecem uma melhor vista para o movimento de cada um.

linhas de tendência desenhadas em um gráfico log irá aparecer de forma diferente quando você mudar para uma escala aritmética.

A figura mostra um gráfico de log semanal para XLF (linha sólida escuro), um fundo de bolsa (FEF) constituído por S&P 500 empresas financeiras. Ela também mostra uma sobreposição de SPY (luz, linha mais fina), que é o S&P 500 ETF Index. A 10 semanas e 40 semanas EMAs (duas linhas tracejadas) também estão incluídas para XLF, mostrando as tendências intermediário e de longo prazo, respectivamente. Finalmente, a parte inferior mostra a linha proporção relativa para XLF / SPY.

médias móveis mais curtas medir um período de tempo mais curto e mover-se mais estreitamente com preço, e, portanto, são utilizados para suavizar as tendências de curto prazo. Você pode distinguir estas linhas em um gráfico, porque eles são um pouco irregulares.

Ao incluir proporções relativas em um gráfico, você tem uma visão mais clara do desempenho em dois títulos. Na vista de todos, parece que os dois índices mudou muito semelhante até a última parte do período de tempo traçado. Mas uma olhada na linha proporção relativa conta outra história.

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Ao longo de uma boa parte do período de três anos retratado, SPY superou XLF, de forma muito significativa a partir de junho de 2007 a outubro de 2007, um período que precedeu a primeira perna para baixo do mercado EUA em relação à crise das hipotecas subprime. Assim, este tipo de análise foi bom tanto para avaliação de XLF, mas também deu a entender que ações do setor financeiro estavam começando a enfraquecer.

linhas proporção relativa são comumente referidos como comparações de força relativa.

O gráfico também mostra que o indicador foi oportuna, uma vez dentro de um mês após a deterioração da linha razão relativa, XLF caiu abaixo de sua MME 200 dias e logo após o EMA 50 dias seguidos. Apesar de não ser rotulado, o EMA mais curto é identificado por referir que se move mais estreitamente com o preço. Quando as condições de queda-de tendências são ideais, preços e MAs linha com dados de preços aparecendo menor no gráfico seguido pela EMA mais curto, e então a maior EMA - assim como a figura mostra.

Alguns comerciantes usam móvel cruza média como sinais do sistema de negociação. Esta abordagem tem o seu lugar na negociação, mas note que o preço era quando a cruz ocorreu - quase no seu ponto mais baixo. Lembre-se, médias móveis lag dados de preços. Movendo crossovers médios são melhor usado como uma confirmação de tendência, mas não necessariamente como ferramentas de cronometragem.

Assim, as linhas de força relativas podem ser utilizados como os principais indicadores e médias móveis como confirmação. Uma vez que a cruz negativa ocorre, faz sentido para favorecer estratégias de baixa.

Antes de afastar-se a partir deste gráfico particular, note que as linhas de tendência pode ser aplicado para proporções relativas. As mesmas regras se aplicam:

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  Desenhe uptrends usando os pontos baixos na tendência.

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• Desenhe downtrends usando os pontos altos na tendência.

Além disso, zonas anteriores do suporte pode tornar-se resistente e vice-versa.

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Ao utilizar as capacidades de sobreposição em um gráfico, indicadores adicionados ao gráfico são baseados na segurança primária.

Ao usar rácios relativos, é bom para identificar um grupo de índices ou sectores para monitorar relacionados. Fluxo de caixa de mercado um Outperforming ou setor para outro, como condições econômicas e percepções de mercado mudam. alocações de carteira deve favorecer mercados superando e aqueles com baixo desempenho underweigh.

A ampla gama de ETFs que seguem ativos diferentes (por exemplo, o dólar EUA ou óleo) permitem que você contratar um plano de alocação de ativos em todos os mercados que utilizam um único tipo de segurança. Adicionar a existência de opções para muitos ETFs, e você tem acesso reduzido risco para os mercados de commodities e de câmbio.

Linhas de tendência pode ser utilizado em linhas de comparação de força em relação ao melhor identificar mudanças de condições e áreas de suporte e resistência. Da mesma forma, o apoio que tem sido quebrado, muitas vezes, servir como resistência no futuro.

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Especialmente no início, ajuda a simplificar seus métodos. Uma boa maneira de fazer isso é se concentrar em setores. Ao selecionar um grupo optionable sector familiar fundo ETF, você será capaz de avaliar rapidamente e comparar várias tendências do setor e seu desempenho em relação ao outro e ao mercado em geral. Como exemplo, o Select Sector S&Recibos P Depository (SPDR) incluem dez ETF com base no S&P 500 Index:

• SPY rastreia toda a S&P 500.

• Nove ETFs rastrear cada um dos nove principais setores que compõem o índice.

Coletivamente, os nove ETFs do setor compõem o ETF SPY. Ao analisar dez cartas, você pode completar uma ampla avaliação de mercado e do setor, o que pode servir de base para o investimento do sector abrangente ou negociação. Assim, buscando uma família de fundos ETF que é líquido e optionable é crucial e deve ser o seu primeiro objetivo - então você acompanhar confirmando liquidez nas opções de ETF.

Uma linha proporção relativa só compara o desempenho de dois títulos - não indicam a tendência para qualquer segurança. A linha ascendente pode indicar a segurança primária está tendendo para cima em um ritmo mais rápido do que o segundo de segurança ou que está tendendo para baixo em um ritmo mais lento.