A anatomia de um índice de commodities
Video: Market Mornings with Greg McKenna 28-Apr-2017 | Forex, Indices & Commodities
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Como um investidor interessado em ganhar dinheiro através do índice investir, você tem cinco índices de commodities à sua disposição. Embora a composição e a estrutura de cada índice é diferente, o objectivo é o mesmo: para rastrear uma cesta de mercadorias. Antes de entrar em índices de commodities específicas, atente para essas armadilhas quando fazem compras para um índice:
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componentes: Cada índice segue uma metodologia específica para determinar quais produtos fazem parte do índice. Alguns índices, tais como o S&P GSCI, incluem produtos com base em sua mundial valor da produção. Outros indicadores, tais como o DBLCI, incluem produtos com base na sua liquidez e valor representacional de uma classe de componentes, tais como pegar o ouro para representar metais e escolhendo o petróleo como um representante do mercado de energia.
ponderações: Alguns índices seguem uma metodologia ponderado de produção, em que os pesos são atribuídos a cada mercadoria com base na sua produção proporcional no mundo. Outros índices escolher ponderações dos componentes com base na liquidez dos contratos futuros da commodity. Além disso, algumas ponderações são fixos ao longo de um período de tempo predeterminado, enquanto outros flutuam para refletir mudanças nos valores reais de produção.
Video: Commodities and Indices
metodologia de rolamento: Porque o objetivo do índice é para acompanhar o desempenho das commodities e não aceitar a entrega real da mercadoria, os contratos futuros de que as faixas de índice deve ser rolada do contrato vigente meses ao contrato de front-mês (O próximo mês de negociação). Porque este processo de enrolamento fornece um rendimento rolo (Um rendimento que resulta da diferença de preço entre os meses atuais e frontal), você precisa examinar a política de cada índice sobre rolando. Você pode encontrar essa informação no folheto índice.
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características de reequilíbrio: Cada índice revisa suas componentes e as respectivas ponderações em uma base regular para manter um índice que reflete os valores reais nos mercados de commodities globais. Alguns índices reequilibrar annually- outros índices reequilibrar mais freqüência. Antes de investir em um índice, descobrir quando é reequilibrado e qual a metodologia que utiliza para reequilibrar.
Embora cada índice é construído de maneira diferente, todos os índices têm que obedecer a determinados critérios para determinar se um produto vai ser incluída no índice:
negociabilidade: As mercadorias têm de ser negociadas em uma bolsa designada e deve ter um contrato de futuros que lhes é atribuído.
deliverability: Os contratos que vão para o índice deve ser de uma commodity que tem o potencial para ser entregue. Isso elimina a inclusão de contratos futuros que representam instrumentos financeiros, tais como os indicadores econômicos, taxas de juros e outros “finanças.”
Liquidez: O mercado para a mercadoria subjacente tem que ser líquido suficiente para permitir aos investidores a se mover dentro e fora de suas posições sem enfrentar crunches liquidez, como não ser capaz de encontrar um comprador ou vendedor.