Como configurar a função de regressão populacional modelo (prf)
Antes de começar com a análise de regressão, você precisa identificar o regre população
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Depois de afinar a sua tópico ou questão de interesse, você está pronto para desenvolver o seu modelo usando os seguintes passos:
Fornecer a especificação geral matemática do seu modelo.
A especificação geral denota a variável dependente e todas as variáveis independentes (ou explicativas) que você acredita que afetam a variável dependente em sua população de interesse.
Suponha que três variáveis afetam a variável dependente. A especificação geral será algo parecido Y = f(X1,X2,X3), Onde Y é a variável dependente e o Xs representam as variáveis independentes, que você acredita que afetam diretamente (ou provocar) flutuações no Y variável.
A menos que o raciocínio é óbvio, proporcionar alguma justificação para as variáveis escolhidas como variáveis independentes e para a forma funcional da especificação (ver Passo 2). Fazer isso ajuda a evitar má especificação, o que ocorre se você omitir variáveis importantes ou incluir variáveis irrelevantes.
Derivar a especificação econométrica do seu modelo.
Nesta etapa, você toma as variáveis identificadas na Etapa 1 e desenvolver uma função que pode ser usada para calcular os resultados econométricos. Esta forma funcional é conhecido como o populumaregre çãosfunção sion (PRF). Nesta etapa, você também está reconhecendo que o relacionamento que você hipótese no Passo 1 é esperado de existir quando você olha para a média da data- não para cada observação.
Suponha que você tem razão para acreditar que o modelo é linear. Isso parecerá assim:
Nesta função, o operador média condicional E(Y|X1,X2,X3) Indica que a relação deve realizar, em média, para valores dados das variáveis independentes. O termo interceptar
também chamado de constante, é o valor médio esperado de Y quando todos Xs são iguais a zero. Os outros betas representam as pistas parciais (efeitos). Estas pistas parciais dizer o quanto as alterações da variável dependente quando você alterar a variável independente por uma unidade, mas manter o valor das outras variáveis independentes constantes.
(Esta idéia de mudar uma coisa e manter o resto o mesmo é o ceteris paribus, ou tudo o resto igual, condição que você está familiarizado com a partir de seus cursos de introdução à economia.)
Dependendo do fenômeno específico que você está analisando, uma relação não linear usando quadrado termos, troncos, ou outro método em vez da função linear
pode ser mais apropriado.
A especificação que você escolher é assumido para descrever a relação “verdadeiro”, por isso não deixe para justificá-la usando a teoria econômica de som e bom senso.
Especificar a natureza aleatória do seu modelo.
Esta etapa esclarece que a relação que você tenha assumido nas etapas 1 e 2 contém, em média, mas pode conter erros quando uma observação específica é escolhido aleatoriamente da população. Isto é conhecido como o função de regressão populacional estocástico e é escrito como
onde o Eu subscritos denotar qualquer observação escolhido aleatoriamente e
representa o estocástica (ou aleatória) termo de erro associado com esta observação. Observe que stochastique é simplesmente estatísticas jargão para aleatória.
Independentemente de como você escolher para representar a PRF, o termo de erro aleatório representa a diferença entre o valor observado da variável dependente e a média condicional da variável dependente derivado de seu modelo. Este valor é positiva se o valor observado é acima da média condicional negativa e se for inferior.
O erro aleatório pode resultar de um ou mais dos seguintes fatores:
A insuficiência de dados ou medidos de forma incorrecta
A falta de conhecimentos teóricos para explicar totalmente por todos os fatores que afetam a variável dependente
Aplicando uma forma- funcional incorrecta, por exemplo, assumindo que a relação é linear, quando é quadrática
Video: Regressão Exponencial
características não observáveis
Video: 4 - Regressão múltipla - ETV
elementos imprevisíveis de comportamento
Video: 10. Método dos Mínimos Quadrados - Caso Função Potência
Se você tem várias variáveis explicativas, você pode economizar tempo escrevendo o modelo econométrico usando algum taquigrafia matemática. Com a notação algébrica, que seria parecido com uma das duas seguintes funções:
