Como usar variação relativa para encontrar a incerteza associada a um conjunto de dados

Video: Introducao à incerteza de medição

variação relativa refere-se a propagação de uma amostra ou uma população como uma proporção da média. variação relativa é útil porque podem ser expressas como uma percentagem, e é independente das unidades em que os dados de amostra ou população são medidos.

Por exemplo, você pode usar uma medida de variação em relação ao comparar a incerteza ou variação associada com a temperatura em dois países diferentes, mesmo se um país usa temperaturas Fahrenheit eo outro usa temperaturas Celsius. Como outro exemplo, uma medida de variação relativa pode ser útil para comparar os rendimentos obtidos por dois gestores de carteira. Não faria qualquer sentido comparar os retornos médios alcançados por dois gerentes diferentes sem considerar explicitamente os níveis de risco que tenham incorrido. Uma medida da variação relativa fornece um número que considera o risco e o retorno de uma carteira, de modo que possa ser determinado que carteira é arriscado relação ao retorno.

Você pode usar vários tipos diferentes de medidas de variação relativa. Um dos mais populares é conhecido como o coeficiente de variação (CV), que indica como “espalhar-se” os membros de uma amostra ou população são em relação à média. O coeficiente de variação é medida como uma percentagem, por isso é independente das unidades de em que a média e o desvio padrão são medidos. Isto permite que a variação relativa de diferentes amostras ou populações a ser comparados directamente uns com os outros.

Por exemplo, o coeficiente de variação pode expressar o risco de uma carteira de investimentos por unidade de retorno. Isto significa que você pode comparar o desempenho das carteiras diferentes para ver qual deles oferece a menor quantidade de risco por unidade de retorno.

Aqui é a fórmula para encontrar o coeficiente de variação para as amostras tanto ou populações:

Suponha que uma empresa requer os serviços de uma empresa de consultoria para melhorar seus sistemas contabilísticos. A empresa determinou que as duas melhores opções são Superior de Contabilidade, Inc., e Data Services Corp., a empresa tem feito alguma pesquisa sobre as práticas de preços dessas duas empresas. O preço médio cobrado por hora, juntamente com o desvio padrão, são mostrados na seguinte tabela:

Com base nestes dados, o coeficiente de variação para os preços cobrados por cada empresa são

Estes resultados mostram que, apesar dos preços praticados pelos Contabilidade superior tem um desvio padrão superior a serviços de dados, a variação relativa de serviços de dados é maior (42,86 por cento em comparação com 40,00 por cento.) Isto indica que a incerteza relativa associada com os preços dos serviços de dados é maior do que para os preços do superior de Contabilidade.

Video: Propagação de incertezas - Física Experimental 1 - prof. Mariana UFU

Como outro exemplo, suponha que um gerente de portfólio é responsável pela carteira carteira de acções e de obrigações de uma companhia de seguros. Ele quer saber quais portfólio é mais arriscado em termos absolutos e relativos. Ele leva uma amostra de retornos dos últimos dez anos e calcula a média e desvio padrão. Esta tabela mostra os resultados:

Estes resultados mostram que a carteira de acções oferece um retorno maior média (média) do que a carteira de obrigações e que a carteira de acções é mais arriscado em termos absolutos do que a carteira de obrigações.

Video: Exemplo - propagação de incertezas

Porque as duas carteiras de oferecer retornos diferentes e diferentes níveis de risco, é impossível compará-los diretamente, sem usar uma medida de risco relativo, o que mostra o quão arriscado um portfólio é relativo ao seu retorno. Então, você precisa encontrar o coeficiente de variação para as duas carteiras, usando a fórmula CV:

A carteira de obrigações oferece um nível de risco que é 200 por cento do retorno médio, enquanto a carteira de acções oferece um nível de risco que é 150 por cento da remuneração média. Assim, enquanto a carteira de acções é mais arriscado em absoluto condições (devido à maior desvio padrão) a carteira de ligação é arriscado em relativo termos (devido ao maior coeficiente de variação).