10 Estratégias de opção top

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Seguem-se dez grandes estratégias de opção de negociação. O traço comum aqui é que eles têm risco limitado e são alternativas para você considerar. A estratégias de risco limitado, mas de alta que potencialmente poderiam substituir ilimitada risco ou são fornecidos com o resumo estratégia.

put casado

UMA put casado combina ações de longo com uma longa put para proteção. A posição é criada com a compra do estoque e colocar ao mesmo tempo, mas a chave é a criação de proteção de venda e gestão do risco de propriedade de ações. Compra de uma opção de venda para o estoque existente ou implantar-se uma opção para um mês de vencimento posterior permanece fiel a esse objetivo estratégia. Longo out-of-the-money (OTM) opções deve ser vendido 30-45 dias antes da expiração.

Colarinho

UMA colarinho combina ações de longo com proteção put longa e uma curta chamada que reduz o custo de proteção. O prémio chamada é um crédito que compensa, pelo menos parcialmente, o custo da opção de venda. Cronometrar a execução desta estratégia é um objetivo digno.

Um cenário ideal ocorre quando você pode comprar o estoque e longo put durante condições de baixa volatilidade, o que lhe permite comprar protecção a longo prazo. As chamadas são vendidos como volatilidade aumenta, e há 30-45 dias para a expiração, para que deterioração do tempo acelera ganhos de chamadas curtas.

comerciante put longa

UMA longa put é um risco limitado, posição baixa que ganha quando o declínio subjacente. Esta é uma aposta muito melhor do que um número ilimitado de risco, posição de estoque curto que requer mais capital para estabelecer. O movimento de baixa deve ocorrer por vencimento da opção, e out-of-the-money (OTM) puts deve ser encerrado 30-45 dias antes do vencimento.

LEAPS investidor chamada

Uma opção de compra de longo prazo antecipação Equidade de Segurança (LEAPS) reduz o custo e os riscos associados com uma posição de ações de longo. A posição é melhor estabelecida quando a volatilidade implícita (IV) é relativamente baixo. Uma desvantagem é que o proprietário LEAPS não participa de distribuições de dividendos, que reduzem o valor das ações. Ao mesmo tempo, a quantidade arriscou na posição será menos do que possuir o estoque total.

propagação diagonal

UMA propagação diagonal combina uma opção de curto perto de meses com uma opção a longo mais tarde meses do mesmo tipo. Quando os preços de exercício são os mesmos, ele é conhecido como um spread calendário. A visão neutra curto prazo lhe permite vender a curto opção para compensar os custos de opções de comprimento.

Uma chamada diagonal é descrito aqui, mas a colocar obras diagonais igualmente bem quando você está bearish longo prazo.

chamada urso spread de crédito

UMA call spread urso combina um, mais baixo o preço de exercício curto e um longo, mais alto o preço de exercício que termina no mesmo mês. Ele cria um crédito e substitui uma pequena chamada com risco ilimitado. Mais uma vez, o tempo é importante no desenvolvimento desta estratégia. É aplicada melhor quando IV é alta e há menos de 30 dias para a expiração.

pernalta

UMA pernalta combina uma longa chamada com um longo put usando o mesmo preço de exercício e expiração. É criado quando a volatilidade é baixa e deverá aumentar e ganha quando os preços se move fortemente para cima ou para baixo. Esta é uma estratégia útil para configurar antes de um anúncio importante, como um salário ou a libertação da tecla relatório econômico. Pode ser útil com um estoque subjacente no primeiro cenário e com um ETF no último. Porque há duas opções de comprimento, sair da posição com 30-45 dias para a expiração para evitar deterioração do tempo.

backspread Taxa de chamadas

UMA backspread Taxa de chamadas combina chamadas de preços longa greve mais elevados com um menor número de chamadas de exercício mais baixo curtas com vencimento no mesmo mês. É melhor implementada para um crédito e é um limitado risco, potencialmente posição recompensa ilimitado que é mais rentável quando um forte movimento de alta ocorre.

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Coloque backspread relação

UMA colocar proporção backspread combina longo menor preço de exercício coloca com um menor número de exercício mais alto curto coloca expirar no mesmo mês. É melhor implementada para um crédito e é um risco limitado - limitado, mas uma posição potencialmente alta recompensa. É mais rentável quando um forte movimento de baixa ocorre.

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borboleta put longa

UMA borboleta put longa combina uma put touro se espalhar e um spread bear put expirar o mesmo mês para um débito. As duas puts curtas têm o mesmo preço de exercício e tornar-se o corpo. Os dois longos puts têm diferentes preços de exercício (acima e abaixo do corpo) e compõem as asas. Tempo de decaimento ajuda o comércio.