Use estatística e probabilidade para fazer previsões financeiras

Para prever suas finanças, você observar as tendências, padrões e relacionamentos, determinar a probabilidade de estes influenciar um determinado resultado, e usar isso para modelar sua previsão.

Por exemplo, se os indicadores do governo prevêem que a economia vai crescer 4 por cento no próximo ano e que você avaliou uma relação correlativa de crescimento e vendas econômico previu-index em uma proporção ½, então você deve prever que o crescimento econômico irá contribuir a um aumento de vendas de 2 por cento no próximo ano.

Isso quer dizer que as vendas irão aumentar de 2 por cento no próximo ano? Apenas se nada mais influencia suas vendas em tudo, porque outros fatores podem influenciar as vendas para ambos os torná-los maiores ou menores, mas o crescimento da economia vai ter um pouco de uma influência positiva em suas vendas.

Com base nas tendências consistentes ao longo de cada mês dos últimos três anos, de um 1 por cento aumento de vendas mensais constante, você pode prever que você vai continuar a ver um crescimento constante ao longo dos próximos anos, mas com uma probabilidade de 68 por cento do crescimento mais lento como você encontrar padrões onde as vendas caíram a cada quatro anos.

Talvez você não conseguia descobrir o que as variáveis ​​foram influenciando que o crescimento desacelerou, mas depois de calcular a probabilidade de isso, você foi capaz de determinar que suas vendas têm uma possibilidade concreta de um abrandamento temporário.

Video: Matemática - Probabilidades - Introdução

prever os movimentos

No mercado de ações, as duas coisas que são mais comumente usados ​​para prever os movimentos são ganhos e preço. Esses dois itens como preditores é completamente insano porque ambos tendem a ser muito volátil e muito facilmente manipulado para ser indicadores úteis.

Então, quais são bons indicadores? Há uma piada que é passado em torno de pelo economista americano Paul Samuelson, que diz: “O mercado previu oito dos últimos cinco recessões”.

Outro indicador, um pouco mais preciso, é o rendimento dos títulos do Tesouro. O rendimento destas obrigações tende a aumentar e diminuir de uma forma geralmente semelhante ao do PIB nacional, mas apenas dois a quatro anos mais cedo. Ainda assim, os índices como preço-lucro são bastante populares para prever os movimentos do mercado de ações.

Calcule Z-score do Altman

Um caso interessante de projeções financeiras estatísticos é a Z-Score de Altman. Este cálculo é de 72 por cento de precisão na previsão de que uma empresa vai pedir falência nos próximos dois anos. Embora não seja espetacularmente precisos (melhores modelos já estão lá fora), Z-score do Altman é uma equação muito simples de usar e é precisa o suficiente para provar um ponto. Veja como a equação funciona:

Z = 1.2T₁ + 1.4T₂ + 3.3T₃ + 0.6T₄ + 0.99T₅

Onde:

T₁ = Capital de Giro / Ativo Total

T₂ = Lucros / Ativo Total

Video: Probabilidade - Aula 01

T₃ = EBIT / Ativo Total

T₄ = Valor de Mercado do Patrimônio / Total do Passivo

T₅ = Vendas Líquidas / Total do Ativo

classificações de pontuação de risco:

gt; 3 = Tal como arriscada como comer sopa ao vestir água-asas (muito baixo risco de falência)

Video: Probabilidade - Prof. Gui

1,81-2,99 = Como arriscada como saltar fora da alta-mergulho no calção largas (risco moderado de falência)

Video: GRINGS -Probabilidade aula 10

lt; 1,80 Como = arriscada como natação com tubarões depois de tomar um banho de carne (alto risco de falência)

Usando estatística e probabilidade leva várias variáveis ​​diferentes (os componentes das diferentes métricas financeiras), pesos-los cada pela quantidade que cada um é capaz de prever a falência em um desvio padrão, e em seguida, adiciona-los juntos para nos dar algo chamado z-pontuação (Uma medida da distância observada a partir da média para um determinado valor).

Juntos, eles são 72 por cento exato em predizer se ou não uma empresa vai à falência nos próximos 2 anos.